上海證券交易所通用報盤軟件(EzSTEP)v2019官方版

上交所通用報盤軟件是上交所提供的一款報盤程序，軟件可以進行綜合業務平台的實時報盤和公共數據接收。業務上支持上海證券交易所的多項非撮合業務和創新業務（如跨境ETF、大宗交易、轉融通、貨幣式基金等）；協議上支持國內金融交換協議（STEP）的應用層部分（不包括會話層），使之具有良好的業務擴展性和通用性，減少因新業務擴展而帶來的報盤軟件的頻繁升級的風險。

【功能介紹】

　　1.1通用實時報盤功能

　　EzSTEP 作為通用報盤軟件，能實現上海證券交易所綜合業務平台、固定收益平台、期權平台的訂單申報、響應接收、執行報告（成交回報）接收功能。

　　通過訪問市場參與者接口數據庫，將市場參與者訂單發送給上海證券交易所後台，然後收取交易所後台發來的響應和執行報告（成交）並寫回市場參與者接口數據庫。

　　1.2 公共數據接收功能

　　EzSTEP 跟 EzOES 的不同，其具有接收交易所後台推送的公共數據功能。EzSTEP 可以配置全局共享公共數據接收表 PubData，當 EzSTEP 的 PBU 啟動後，會隨機選取一個 PBU 用來接收從交易所後台推送的公共數據信息，並落地到表 PubData。

　　因為該公共數據表為 EzSTEP 上所有 PBU 共享，所以如果某一個 PBU 注銷後還存在其他活動的 PBU，並不影響公共數據的接收功能。

　　公共數據表的內容隨連接不同的後台環境以及不同業務而變化。

　　公共數據表在數據清理後需重啟軟件，以確保後續 PubData 表的更新。

　　2 軟件特性

　　為進一步提升本所技術服務水平，在報盤接口上，EzSTEP 設計有如下特征。

　　2.1 綠色軟件

　　EzSTEP 是一款純綠色軟件，沒有安裝程序，使用過程中也不會在操作係統目錄留下痕跡。

　　隻需要下載壓縮包並解壓到任一指定目錄（確保路徑中不含空格）後即完成安裝。壓縮包大小預計不超過 15M。該壓縮包包含 SQL SERVER 的 JDBC 驅動。

　　2.2 界麵信息監控

　　EzSTEP 主界麵為所有 PBU 界麵信息一覽，通過該界麵可觀察到 PBU 的如下信息：

　　l 運行狀態、CSIP、本地 IP、當前工作、發送委托數量、委托應答數量、成交數量、流速權值、速度、最大委托序號。 l EzSTEP 可以查看交易主機狀態、交易時間段。

　　l EzSTEP 可以在界麵日誌信息窗口查看 PBU 運行日誌，並支持分 PBU 查看功能。

　　2.3 配置管理

　　EzSTEP 可以通過修改啟動配置項來修改相關配置項：

　　l 登錄 PBU 配置(EzSTEPUser.ini)：支持 UI 配置和配置文件配置，包含 CS 鏈路修改（支持多個 CS 鏈路）、係統出錯控製、櫃台係統接口配置

　　配置項 備注

　　1 CS 鏈路配置：增、刪、改、查 支持配置多個 CS 鏈路及各個鏈路的超時設置

　　2 係統出錯配置 主要是出錯重連次數設置

　　3 櫃台係統接口配置 對於采用數據接口模式，需要配置數據庫驅動程序、數據庫 URL、以及接口表名

　　4 密碼口令配置 包含 PBU 密碼和數據庫密碼口令

　　l 公共行情配置(EzSTEPUser.ini)：係統需配置接受公共數據 PubData 表的配置，公共數據將寫入配置表中。

　　l 外部參考數據庫配置(EzSTEPUser.ini)：如有下遊 EzTrader 接入必須開啟; 否則可以關閉也可以開啟。如果開啟，一定要在數據庫中創建該表。 l 係統參數配置（ezstep.ini）： 包括環境號配置等相關 EzSTEP 係統參數，提供配置文件和 UI 界麵 2 種方式。目前 UI 隻支持配置後台平台及環境號，其他配置參數屬於係統運性能調整的關鍵參數隻能支持配置文件方式而不支持 UI。 l 登錄用戶名和密碼配置：本地可保存用戶配置的用戶名和密碼信息。 l 日誌級別配置：Log4J 配置文件，可以配置輸出信息級別。

　　2.4 多登錄 PBU 支持

　　EzSTEP 支持多個登錄 PBU 同時進行場外報盤，最多支持 20 個登錄 PBU （技術上不作限製,但不推薦超過上述值）。不同的登錄 PBU 可以連接到不同的數據庫，也可以使用同一數據庫中不同的數據庫表。不同的登錄 PBU 既可以通過不同的上行鏈路報單，也可以共享同一個上行鏈路報單。

　　2.5 異常報警

　　如果某個 PBU 出現網絡連接異常、數據庫異常、數據庫缺口等錯誤，會通過聲音警告等方式進行報警。聲音報警將會一直持續，直到人工處置完成後可手工停止報警。

　　2.6 數據庫自動重連

　　當報盤機與市場參與者接口數據庫連接出現異常中斷時，係統會自動嚐試重新連接。如果嚐試一定次數（由參數配置）依然失敗，則 PBU 會注銷。

　　2.7 網絡自動重連

　　當報盤機與上海證券交易所通信服務器（CS）之間的線路異常時，係統會自動嚐試重新連接。如果嚐試一定次數（由參數 WanRetry 配置）依然失敗，則係統會自動切換到備份線路，

　　而無需人工處理。

　　一旦因為網絡原因發生備份鏈路切換失敗，則需要立即人工處置，包括 PBU 的注銷和重啟操作。

　　2.8 支持實時監控

　　報盤機提供文件接口支持實時監控功能，允許用戶通過開發監控工具（EzMonitor）實現對報盤機的實時監控，功能包括查看狀態、查看 EzSTEP 錯誤信息、啟動和停止報盤機、啟動和停止 PBU 等，為集中監視和控製報盤係統提供了便利。

　　EzSTEP 的監控接口支持 EzOES 的監控接口協議，因此針對 EzOES 開發的外部監控工具可直接用於監控 EzSTEP。

　　2.9 維修通道

　　係統提供菜單，以支持維修通道功能。包括日誌級別定製功能和內部變量監控功能。

　　本功能僅供支持/開發人員在遇到故障進行問題分析定位時使用。日常生產時請勿使用。

　　修改日誌輸出級別功能：從高到低依次為 OFF FATAL ERROR WARN INFO DEBUG TRACE ALL。，默認情況下是 INFO 級別，通過菜單操作，可在遇到故障時動態調整為 DEBUG，既減少平時日誌輸出，又在故障時輸出足夠信息以輔助 定位。

　　內部變量監控功能：當維修通道功能啟動後，可以定時（可設置）輸出當前 EzSTEP 最新的一些內存變量信息至界麵監控窗口，同時維修通道可以將內存變量信息隨時導出至文件。

　　2.10 強製注銷 PBU

　　為防範“僵死狀態”導致不能正常登錄的風險，EzSTEP 在雙向心跳的基礎上還提供了自助式強製注銷功能的菜單。通過該菜單，在輸入正確密碼後即可通知後台強製注銷，解除“僵死狀態”。

　　該功能的啟用由交易所後台主機控製，具體是否啟用以交易所通知為準。

　　2.11 後台防重單機製

　　交易所後台對重複訂單具備防範機製，即對同一個業務 PBU 以相同的 Reff 進行申報（Reff 以 ReqText 字段為準），會被交易主機當作重複訂單，不會重複進行處理。

　　2.12 兩種類型 PBU

　　登錄 PBU l 填寫在配置文件（EzSTEPUser.ini）中的 PBU，界麵顯示的也是該 PBU。 l 登錄交易所後台時，需要輸入該 PBU 的密碼。

　　l 流速控製是在登錄 PBU 的層麵上進行控製。

　　業務 PBU

　　l 填寫在委托申請表中的 pbu 字段和業務數據（ReqText 字段、ExecReportText 字段、

　　MDText 字段）中的 PBU。

　　2.13 單點登錄控製

　　平台內單點登錄，平台間可重複登錄

　　一個 PBU 在各平台之間可以同時登錄，並且其流速權是各自獨立的。實際上 N 個平台加起來就相當於交易所給所有的 PBU N 倍的流速權。但在每個平台內部，都進行單點登錄控製，不允許重複登錄。

　　2.14 執行報告數據的缺口重傳

　　對於執行報告表的數據，其數據來源於私有廣播流，EzSTEP 和 EzOES 不同，其私有廣播恢複方式不再是僅僅恢複該廣播流尾部丟失的數據，而是能恢複所有私有廣播數據。對於中間刪

　　除的若幹記錄情形 EzSTEP 也具備恢複能力。

　　在私有廣播進行恢複之前，如果發現該 PBU 所有廣播流需要恢複的廣播數量超過 10000，

　　則有三種提示：

　　1. 用戶選擇不傳，則隻繼續接收新的私有廣播數據

　　2. 用戶選擇全傳，則邊接收新數據邊進行恢複（可能新數據處理速度會因此減慢）。

　　3. 用戶選擇續傳，則從私有廣播在數據庫最大的缺口處進行續傳（可能新數據處理速度

　　會因此減慢）。

　　對於公共數據表的數據，如果其內容是通過私有廣播流落地的，參照執行報告表的方式進行恢複。若其數據來源是公共廣播，則通過後台定時推送全量的方式進行補全，EzSTEP 不做恢複操作。

　　2.15 前後台時鍾同步機製

　　時鍾同步機製是和 EzOES 完全相同的。

　　EzSTEP 實現了“獨立日曆”的機製，即應用本身的“日曆”可以和計算機設備“日曆”相互獨立，不再完全依賴於本地設備的時鍾。（日誌、界麵顯示等時鍾信息除外）其機製是利用通信服務器對外提供的 NTP 服務實現的， EzSTEP 定期和通信服務器進行時鍾同步以維護應用“日曆”，具體過程可參考標準 NTS 協議。

　　2.16 多上行鏈路支持和切換

　　和競價平台類似，EzSTEP 也支持多上行鏈路切換，並支持通信服務器和鏈路的組合配置。

　　比如有 2 台通信服務器和 2 條鏈路，技術上可配置 4 個組合關係： l （通信服務器 1，鏈路 1） l （通信服務器 2，鏈路 1） l （通信服務器 1，鏈路 2） l （通信服務器 2，鏈路 2）

　　配置時，鏈路 1 應該是最高帶寬的鏈路。但目前 CS 之間是按照鏈路類型進行了分區，各CS 分區之間互不連通。因此，如果鏈路 1 和鏈路 2 分別是不同類型的鏈路（比如 SDH 和雙向衛星），那麼依然隻能按照下述方式分配組合：

　　l （通信服務器 1，鏈路 1） l （通信服務器 2，鏈路 2）

　　EzSTEP 針對不同的鏈路設置了不同的鏈路超時參數 WanTimeout。很明顯，對於地麵 SDH 2M 的鏈路和衛星 64K 的鏈路，其消息接收和發送所需要的時間是不同的，所以不同的鏈路超時參數是需要的，以避免從地麵鏈路切換到衛星時可能發生的因連接超時而無法切換的情況。

　　2.17 時間表控製

　　EzSTEP 服務於綜合業務平台、期權平台、港股通平台。一個平台內的不同業務可能有不同的時間表。有的業務可能 9：15 就開市，有的業務可能 9：30 才開市。但 EzSTEP 隻從後台獲取一份全局時間表，該時間表是各種業務時間表的並集，並據此控製訂單的申報。

　　訂單申報到接口數據庫後，隻要處於全局交易時間之內，則 EzSTEP 會立即向主機申報，但若此時該業務還未開市，則後台主機會對該業務的訂單拒單。因此，市場參與者係統需要根據不同業務的可交易時間信息決定是否往接口庫中進行訂單申報。

　　2.18 訂閱其他 PBU 的執行報告信息（暫不啟用）

　　為了有效支持總部 PBU 的概念，EzSTEP 設計有某 PBU 訂閱其他 PBU 私有廣播數據的功能。

　　通過配置文件設置被訂閱 PBU，並指定輸出到的數據庫執行報告表位置後，可完成訂閱接收。被訂閱 PBU 的私有廣播通過登錄 PBU 接收。接收處理過程同登錄 PBU 的廣播，接收到的被訂閱 PBU 信息保存在訂閱 PBU 數據庫表中。

　　被訂閱 PBU 的私有廣播缺口重傳處理流程同登錄 PBU，但是通過登錄 PBU 向後台發送請求。

　　訂閱其他 PBU 的私有廣播能輔助實現“熱備切換”。假設 PBU A 訂閱了 PBU B 的私有廣播，則 B 故障後，櫃台係統將 B 的訂單切換到 A 接口庫中即可實現熱切換。

　　相關文檔參見《軟件使用》頁的“災備和恢複”章節 EzSTEP 的熱備自動接管方案。

　　該功能的啟用由交易所後台主機控製，具體是否啟用以交易所通知為準。

【更新日誌】

　　2.0 2019-10-16

　　增加定時任務功能說明，刪除暫不啟用的功能